前回の実績
5月のまとめ
| 月 | 確定損益 | スワップ振替 | トータル損益 |
| 2024/01 | ¥5,390 | ¥44,074 | ¥-38,684 |
| 2024/02 | ¥10,645 | ¥38,777 | ¥-28,132 |
| 2024/03 | ¥12,521 | ¥39,814 | ¥-27,293 |
| 2024/04 | ¥15,266 | ¥39,922 | ¥-24,656 |
| 2024/05 | ¥31,632 | ¥46,589 | ¥-14,957 |
5月のスワップ振替は-46,589円なので、損益は-14,957円となりました。
5月も引き続き高値圏で推移しているため、買いトラリピを設定してこまめにに見直す方針で運用してみました。下記はトラリピの設定履歴です
| 期間 | レンジ | 利益値幅 | 注文数量 | トラップ本数 | リピート回数 | 総合損益 |
| 5/7~10 | 166.0~170.0 | 0.5 | 0.1 | 7 | 3 | 1,698 |
| 5/9~13 | 167.0~170.0 | 0.5 | 0.2 | 7 | 1 | 1,416 |
| 5/13~14 | 168.0~170.0 | 0.5 | 0.2 | 5 | 1 | 1,394 |
| 5/16~17 | 168.1~168.5 | 0.5 | 0.2 | 2 | 2 | 2,042 |
| 5/13~21 | 169.0~170.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 1 | 2,624 |
| 5/23~24 | 169.5~169.5 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 900 |
| 5/27~31 | 169.5~170.1 | 0.4 | 0.3 | 2 | 3 | 4,392 |
5月頭は介入後の165円当たりからスタートしたため、上昇トレンドに乗って広めに買いトラリピセット。その後は介入による大幅円高への警戒のため、上昇に合わせてレンジの下限を少しずつ上げて調整していきました。5月後半はほぼ169.5~170.5の範囲で動いていたので、ここの範囲で決済成立を狙っていました。
実験的にこまめにトラリピ設定を変更してみましたが、為替が動いているレンジにフィットできるので、先月までの裁量トレードより確定損益は増やすことができました。ただ、売りトラリピのマインマイナススワップのダメージ軽減程度の効果です。
何円くらいでロスカットになるのかはリスクシミュレーションで確認しています。リスクシュミレーションの方法は下記記事で解説しているので、証拠金維持率が不安な方は参照ください。
注目ニュース
なんで為替が動いているのか理由が知りたい、知ったら世界経済が分かってちょっと楽しい。そんな観点で注目ニュースをまとめました。
2回目の為替介入
5/2、2回目の為替介入が実施されたとみられおり、ドル円は157円台から153円台まで円高が進行しました。
長期金利一時1%へ上昇
5/22、🇯🇵10年ものの国債の利回りが、午後の取り引きで1％まで上昇しました。金利差は縮小となるも、ドル円は円高には反応せず。
ユーロ円ふたたび170円突破
5/23、ユーロ圏のPMIの結果は強弱入り混じる内容だったものの、ユーロ円は170円台を突破
為替介入実績を公表
5/31🇯🇵財務省が為替介入の実績を公表しました。4/26~5/29の期間で9兆円という規模の介入が行われたとのことでした。4月末に介入し、ドル円は一時152円台まで円高となりましたが、1か月で157円にほぼ全戻しという状況。
5/23には🇺🇸ｃによる「為替介入はまれな場合のみであるべき」という発言が再びあり、為替介入に踏み切りにくい状況なのではないでしょうか。イエレン米財務長官は4月末にも同様の発言をしていました。
